Au sein de la Direction des Opérations Groupe, vous contribuerez à l’analyse, la modélisation et la valorisation d’instruments financiers complexes, avec un fort focus sur les produits structurés et dérivés.
Analyse & Modélisation
Étudier la structure des produits financiers et valider la méthodologie de valorisation
Choisir les modèles adaptés (Black-Scholes, Dupire, Heston, Hull & White, Libor Market Model, SABR…) et effectuer la calibration
Valorisation & Simulation
Implémenter et tester des pricers internes de produits complexes à l'aide dela librairie Numerix pour valoriser les instruments financiers et auditer les prix contreparties
Réaliser des contrôles réguliers sur les valorisations fournies par les contreparties et les
Réaliser des échéanciers probabilistes
Produire des sensibilités et en assurer la qualité
IFRS9 & Gestion du Risque de Crédit
Mettre en œuvre la production de la matrice de Probabilité de Défaut (PD) et de Loss Given Default (LGD) conformément aux standards IFRS9
Définir et assurer la traçabilité des hypothèses retenues
Évaluer l’impact de l’Expected Credit Loss sur les portefeuilles et réaliser des analyses de sensibilité
Contrôler mensuellement les prix des fournisseurs de données avant intégration dans l’inventaire
Systèmes & Reporting
Assurer la qualité du booking de produits complexes dans Simcorp Dimension et la conformité aux term sheets
Garantir la cohérence des traitements récurrents et des reportings mensuels
Contribuer aux clôtures et production des reportings réglementaires IFRS et Solvabilité 2 (rapports D1S, SFCR, RSR,...)
Optimiser et automatiser les contrôles ainsi que les reportings (python & R)
Conformité & Normes
Collaborer étroitement avec la direction comptable pour la comptabilisation des produits financiers
Documenter les procédures opérationnelles liées aux instruments complexes
Interagir avec les Commissaires aux Comptes sur les modèles utilisés et les provisions appliquées
Data & Marchés
Intégrer et contrôler les données de marché nécessaires à la valorisation : cours, taux, volatilités, smiles
Surveiller les écarts de valorisation entre les systèmes internes et les contreparties
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