Analyste quantitatif ifrs9 expérimenté - risque de crédit h/f

Pourquoi nous recrutons DIRECTION DES RISQUES Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques. Elle est le point d'entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au coeur de l'actualité économique et financière. Vos missions Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l'équipe notamment en charge de la conception et du suivi des modèles IFRS9 de calcul des provisions saines. Le modélisateur sera amené à intervenir sur toutes les activités de l'équipe, dont les principales missions sont de : · Modéliser les paramètres IFRS9 avec un caractère prospectif (vision « forward-looking ») : probabilités de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD) et exposition en cas de défaut (EAD) ; · Concevoir, produire et documenter les méthodologies de backtesting des modèles ; · Réaliser des études de modélisation ad-hoc : sensibilité des pertes à l'environnement macro-économique, · Réaliser les études de projections du coût du risque (ICAAP, stress-tests) ; · Faire évoluer les méthodologies (évolutions réglementaires, demandes des organes de contrôle internes et externes) ; · Présenter et défendre les différents travaux, en Comités techniques et lors de missions d'audit (internes ou externes) ; · Contribuer à l'amélioration et à l'automatisation des processus internes. Ce que vous allez vivre chez nous Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 300 collaborateurs et collaboratrices au quotidien. Concrètement, nos collaborateurs bénéficient : - D'une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d'une prime de participation et d'intéressement - De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an - De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborateur) - D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine) - D'une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur - D'une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle) - D'un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle. Ce que nous allons aimer chez vous COMPETENCES RECHERCHEES - Expérience en modélisation statistique du risque de crédit, particulièrement sur IFRS9 ; - Maîtrise des outils Python / R / SAS ; - Aisance dans la manipulation de données volumineuses et complexes ; - Connaissance des exigences réglementaires relatives au risque de crédit ; - Compétences analytiques et capacité de vulgarisation ; - Force de proposition ; - Capacité à travailler en équipe ; - Qualité rédactionnelle. Le modélisateur devra être en mesure de porter ses sujets de bout en bout, du développement de modèles jusqu'à la restitution aux organes de contrôles et leur implémentation. PROFIL RECHERCHE Issu d'une grande école d'ingénieur ou d'un M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistiques, finance ou économie, vous avez au moins 5 ans d'expérience sur un poste de modélisation en risque de crédit. Une expérience spécifique sur des problématiques forward-looking est indispensable pour ce poste.