Stage - développeur d'outils d'analyse de risque de modèle h/f

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques et de la gestion du risque de modèle niveau Groupe.

Vous intégrerez ainsi une équipe dynamique qui travaille étroitement avec les entités du Groupe, les Lignes Métier (Risques, Finance, Conformité etc.) et les différents acteurs de gestion du risque de modèle.

Au sein de DRG/VMG, le pôle Management Risque de Modèle (VMG/MRM) a la charge de la définition et du maintien du corpus normatif Groupe de la gestion du risque de modèle, de la mise en œuvre du dispositif MRM en central, ainsi que du pilotage et de la surveillance du dispositif au sein des entités du Groupe.

Dans le cadre de la réglementation bancaire, Crédit Agricole doit suivre et encadrer le risque de modèle, un des risques majeurs du groupe Crédit Agricole. Le suivi de ce risque implique un certain nombre de processus dont lautomatisation savère nécessaire afin daméliorer lefficacité de ce suivi et sa fiabilité.

Lunité en charge de la Gestion du Risque de Modèle (DRG/VMG/MRM) sappuie sur une application dédiée au Risque de Modèle (Gamma).

Ce stage porte principalement sur les axes suivants :

- Automatisation de limport des recommandations de laudit Interne (langage de programmation à définir : Python/VBA);

- Rédaction de la documentation utilisateur avec présentation aux parties concernées ;

- Développement dune application de calcul du « Risque de modèle » (Excel/VBA) ;

- Rédaction du manuel utilisateur et du support daccompagnement (Powerpoint) ;

- Automatisation danalyses de qualité de données ;

- Documentation des analyses réalisées ;

- Identification de chantiers dautomatisation futurs et contributions diverses.

Après une phase dappropriation des notions utilisées dans le pilotage du risque de modèle ainsi que loutil dédié à la gestion de ce risque (Gamma), vous pourrez mettre en œuvre vos compétences, informatique et financières, au travers des missions évoquées ci-dessus.

Déroulement

Vous aurez pour missions principales de :

- Prendre connaissance du corpus normatif interne (Risque de modèle Groupe) ;

- Appropriation du logiciel Gamma ;

- Mettre en place un outil ou des programmes automatisés afin de faciliter ;

o Limport des recommandations de linspection générale Groupe (IGL) ;

o Limport de nouveaux modèles dans Gamma via une calculatrice « Risque de modèle » ;

o Le reporting des analyses de qualité de données.

- Rédiger la documentation nécessaire à la bonne utilisation des outils/programmes développés.