Data scientist international f/h

Oney est une banque innovante, née du commerce, guidée par ses valeurs de Liberté, Respect, et Enthousiasme. Avec des talents présents dans 12 pays, elle propose des solutions de paiement et de financement pour améliorer le quotidien de ses clients et commerçants en Europe.

En tant que partenaire de la transformation du commerce, Oney est un leader du paiement fractionné en France, avec une présence sur 5 marchés européens via une offre digitale et omnicanale unique.

Depuis plus de trente-cinq ans, Oney facilite les achats quotidiens en offrant plus que le pouvoir d’achat : le pouvoir de choix, permettant à ses clients de mieux gérer leur argent selon leurs convictions. Notre signature : « Your money, your way ».

Poste et missions

Data Scientist International F/H chez Oney : pourquoi c’est mieux ?

Ce poste, rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent, au sein du Département Pilotage Économique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, consiste à garantir la conformité des modèles IFRS9 & Bâle du Groupe Oney et à accompagner les équipes modélisation dans nos filiales internationales.

* Garantir la conformité du corpus documentaire des modèles IFRS et Bâle, respectant les normes du groupe BPCE.
* Réaliser des revues des méthodes de provisionnement IFRS dans nos filiales pour assurer leur conformité aux normes du Groupe Oney.
* Servir de référent Oney pour les normes réglementaires de modélisation lors d’audits externes (Missions BCE) ou internes (Validation BPCE, Inspection Générale Groupe BPCE).
* Contribuer aux ateliers réglementaires BPCE pour faire évoluer le cadre méthodologique du groupe Oney.
* Veiller à la déclinaison des politiques de défaut et de forbearance BPCE au sein d’Oney et de ses filiales.
* Superviser les exercices annuels de backtesting des modèles et contribuer aux reportings réglementaires (Benchmark RWA, COREP, FINREP, SREP).

Vos principaux interlocuteurs seront :

* La Filière Risque Oney (France, Espagne, Portugal, Pologne)
* La Direction des Risques BPCE, notamment les équipes de modélisation et validation des modèles.

Profil et compétences requises

Nous valorisons votre rigueur, organisation, et votre esprit d’analyse. Vous êtes reconnu pour votre capacité à challenger méthodologiquement, avec une aisance relationnelle permettant d’interagir à différents niveaux de l’organisation.

Vous possédez :

* Une formation Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ingénierie, avec 5 à 10 ans d’expérience en environnement bancaire, notamment en Risque de Crédit, modèles IRB ou IFRS9.
* De solides connaissances du cadre réglementaire, des méthodes de modélisation, du suivi du risque de crédit, des calculs RWA ou provisions.
* Maîtrise des outils statistiques (SAS obligatoire, Python, R, VBA) et du pack Office.
* Un niveau d’anglais courant, avec des déplacements ponctuels en Europe à prévoir.
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