Pourquoi nous choisir?
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples. Vos missions au quotidien Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l'ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu'aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques. Vous y développerez une triple expertise en programmation, mathématiques appliquées et finance ; expertise indispensable pour être en mesure de proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle qu'exigent les activités de marché. Pour réussir dans ce contexte, vous bénéficierez d'un cadre de travail hautement collaboratif au sein d'une équipe R&D fonctionnant de manière très intégrée et mêlant des expertises à la fois pointues et variées. Au sein de l'équipe Quants Fixed Income vous contribuerez plus particulièrement à la conception et le développement des services de pricing et de marking pour l'activité des dérivés fixed income (flow, exo & hybrides). La proximité avec les différents pôles de la R&D, le lien étroit avec les activités de trading, mais aussi le département des risques, la direction financière et les équipes ITs, seront des atouts essentiels. Concrètement, vous serez amené à : MODEL DESIGN & DEVELOPMENT : - Formaliser les besoins des traders et ingénieurs financiers en termes de valorisation, de couverture et de suivi des risques - En réponse à ces besoins, concevoir, proposer, développer et tester des modèles dans un langage de programmation orienté objet (principalement C#) en veillant au maintien de hauts standards de qualité des librairies de calcul, en termes de performance, de stabilité et de maintenabilité MODEL IMPLEMENTATION : - Participer à l'intégration des librairies dans le système d'information, dans le respect des procédures internes et externes MODEL USE : - Assurer le support quotidien des équipes de trading sur les différents axes : modélisation/représentation/étude des produits, modélisation/représentation/étude des risques et des hedges, suivi de la production MODEL ONGOING MONITORING : - Participer au suivi de la pertinence des modèles au cours du temps
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.