Responsable pôle stress tests / icaap f/h

Responsable pôle stress tests / ICAAP F/H

Vous avez une expérience confirmée en stress-tests, et en particulier sur le risque de crédit et vous maitrisez les principes IFRS 9? Vous êtes également un manager reconnu?

Nous recrutons le/la futur(e) Responsable du pôle stress tests / ICAAP au sein de notre Directions des risques groupe.


Présentation de l'entreprise

Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1 ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3 ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs: leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

En tant que responsable du pôle stress-tests (ST) et ICAAP (équipe constituée de 6 personnes), vos principales missions seront :

* Encadrer l’équipe dédiée aux activités de prévisions et stress-tests (ICAAP et réglementaires- EBA) du groupe LBP
* Assurer la production, en équipe, pour des objectifs internes ou des documentations réglementaires (ST EBA, ST climatiques, ICAAP, PPR) :
o Traitement des bases de données, réconciliation comptable
o Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)
o Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière
o Calcul de la trajectoire de solvabilité et du ratio conglomérat en vision stressée
* Définir / faire évoluer le processus de production (prévisions en scénarii central et adverse), de stress-tests, les méthodologies et les outils
* Réaliser des études ponctuelles permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d’éclairer le Management sur certains axes de développement de l’établissement
* Animation des réunions de travail, coordination des échanges avec les correspondants du groupe sur les exercices de ST, participation aux échanges avec les Autorités de régulation/supervision


Votre profil

Vous justifiez d’une expérience de minimum 10 ans dans un établissement financier, au sein d’une direction des risques ou financière, ou dans un cabinet de conseil type Big4.

Vous avez une expérience en management – ou de fortes aptitudes à l’encadrement d’équipes.

Compétences :

* Connaissance des approches de stress-testing et en particulier du risque de crédit et des principes IFRS9 ;
* Une bonne compréhension des fondamentaux de l’économétrie ou de la modélisation de séries temporelles est indispensable;
* Maitrise des outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) et le pack Office ;
* Vision transverse d’un Département des risques (capacité à échanger avec les risques de bilan, de marché, opérationnels et la Direction Financière sur les trajectoires de résultat/solvabilité);
* Une précédente expérience sur des exercices de stress test réglementaires est attendue;
* Utilisation professionnelle de l’anglais à l’écrit et aisance à l’oral (communication fréquente avec les organes européens ECB et EBA).
* Aptitude à la coordination ;
* Sens de l’initiative et aptitude à la décision et à l’arbitrage ;
* Sens du dialogue et de la concertation, capacité à envisager des compromis ;
* Capacité de synthèse et à rédiger avec clarté et précision (rédaction de notes méthodologiques, de présentations pour les instances de validation) ;
#J-18808-Ljbffr