Ingénieur quantitatif h/f

À propos du poste

Notre client, acteur mondial de référence sur les marchés financiers, renforce son pôle de développement quantitatif.

Dans le cadre d'une initiative stratégique visant à élargir l'offre analytique via un partenariat technologique d'envergure, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Junior pour industrialiser des modèles de valorisation et de risque dédiés aux produits titrisés (Fixed Income / securitized products).

Vous travaillerez au plus près de l'équipe de recherche quantitative pour faire évoluer les modèles, garantir leur robustesse et leur intégration fluide dans l'environnement de production. Bonjour,

Huxley recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur Financier, un Ingénieur Quantitatif Junior (Produits titrisés).



Démarrage : Avril 2026
Localisation : Paris
Durée : Longue

Missions

* Développer des modèles au sein du framework quantitatif interne.
* Intégrer de nouveaux modèles et maintenir l'existant (valorisation, risque).
* Mettre en place des tests de pricing et de calibration pour assurer la qualité et la stabilité des modèles.
* Optimiser les performances (latence, utilisation mémoire).
* Collaborer avec la recherche et les équipes ingénierie / DevOps pour des déploiements fiables en production.



Profil recherché

* Bac +5 / Master (ou expérience équivalente) en modélisation financière, mathématiques appliquées, statistiques ou domaine connexe.
* Capacité à résoudre des problèmes complexes, esprit d'équipe et bonnes compétences de communication.
* Solides bases en programmation orientée objet ; C++ apprécié.
* Aisance avec les environnements Linux et le shell scripting.
* Python est un plus.
* Connaissance du processus de livraison logicielle (CI/CD, méthodes Agile).
* Bonnes notions des marchés de taux / produits titrisés.