Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Intitulé du poste
Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Modélisation H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).
La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».
Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille (MRP), le service Notation et Méthodes de Crédit (NMC) est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).
Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et qualitative sur les périmètres CACIB suivants : modèles Large Corporate, Institutions financières et Souverains.
En complément de travaux de modélisation s’ajoutent des missions transverses, comme par exemple la réalisation de backtestings.
Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, vous serez en charge de réaliser des travaux de calibrage des modèles internes de CACIB.
Vos principales missions seront les suivantes :
1. Réalisation des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains. Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, ateliers de travail avec les experts de l’analyse crédit pour définir le pool de critères explicatifs éligibles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.
2. Automatisation des outils NMC permettant de contribuer aux stress tests Credit models et réalisation de ces stress tests (stress CSP ou réglementaires)
3. Réalisation ponctuelle de travaux de backtesting sur des périmètres non modélisés par l’analyste.
Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.
Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Première expérience dans la modélisation et bonne connaissance de la réglementation bâloise.
Une bonne connaissance des métiers de la banque de financement est également recommandée.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
4. Modélisation mathématique/statistique
5. Rigueur, autonomie et pragmatisme
6. Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
7. Analyse économique et/ou financière
Compétences comportementales :
8. Capacité à communiquer avec aisance et clarté
9. Esprit d'analyse et de synthèse
10. Rigueur et sens de l'organisation
11. Capacité à coopérer/Transversalité
Outils informatiques
Programmation (très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de données
Langues
Anglais
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