Description du poste
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
Le département Market & Counterparty Risks (MCR) recouvre la supervision de lensemble des indicateurs de Risques, P&L et Liquidité pour les activités de marché de CACIB.
Vos missions principales seront les suivantes:
1. Certification des paramètres de marché : sur l'ensemble des sujets liés à la valorisation des instruments financiersEtre garant et responsable de la méthodologie, de l'analyse, du contrôle et de la validation des paramètres de marché utilisés pour valoriser les portefeuilles de la Banque sur le périmètre Non linéaire de taux
2. Consensus de données marché :Mettre en place et faire évoluer le setup permettant la contribution aux services fournisseurs de données consensus, nécessaires au suivi des activités;Exploiter et analyser les données reçues, participer aux challenges, s'assurer du respect des délais darrêtéCoordonner en tant qu'expert les travaux de contribution sur le périmètre IPV NL de TauxEtre le référent sur toutes les questions Totem relatives au périmètre
3. Calibration des spreads pour réserve Bid/Offer
4. Cartographie dObservabilité et Niveaux de Juste Valeur :Intervenir en lead et coordonner le processus de classification de l'observabilité des produits et des facteurs de risque à travers une méthodologie robuste et une documentation solide en collaboration avec les équipes Model Risk, Front Office, FinanceEtre garant de létablissement et de lévolution de la cartographie dobservabilité sur le périmètre, suivant le calendrier de revue jusquà son implémentation dans lécosystème risque
5. Cartographie IPV et contrôle dexhaustivité :S'assurer que l'intégralité du portefeuille de la banque est valorisée de façon indépendante, à la juste valeur, selon des process et des méthodologies homogènes.Etablir et mettre à jour la cartographie IPV par facteur de risques, visant à prouver la qualité et lexhaustivité du marking indépendantEtre référent sur léligibilité aux Day 1 des transactions sur demande des équipes
6. Prudent Valuation :Coordonner les calculs dAVA, MPU, COC et Concentration et les demandes dévolution méthodologique en lien avec les équipes MI de MCR et les équipes VRM de RPC et les juniors de léquipeCentraliser la documentation et la cartographie des processus AVA et être garant de sa mise à jour
7. Communauté IPV : être le référents IPV NL taux et interagir avec les référents IPV dans les sites et au sein de l'équipe Equity
8. Gouvernance : Participer aux comités (Comités de Pricing, Comité de Valorisation etc)Etablir et maintenir la documentation afférente aux activités IPVProposer des évolutions de setup, des nouvelles manière de faire dans le respect du budget octroyé à lIPV
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