Ingénieur.e d'études statistiques et actuarielles f/h

Missions

Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux.

Vous intégrez léquipe Modélisation des Risques de Crédit et Environnementaux, composée de 16 collaborateurs dynamiques, alliant expertise en data science et maîtrise des enjeux liés aux risques financiers.

Au sein de la Direction Risques et Contrôles Permanents, vous participez à des projets stratégiques à forte valeur ajoutée.

Vos principales responsabilités sarticulent autour de trois axes :

1. Renforcer la gestion des risques de crédit

1. Estimer et suivre les paramètres réglementaires du dispositif Bâlois Retail (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut)
2. Construire, évaluer et faire évoluer les modèles de notation
3. Réaliser des exercices de stress-testing et développer les modèles dimpact associés
4. Contribuer à lévolution du dispositif de provisionnement selon la norme comptable en vigueur (norme IFRS9).

2. Développer des outils décisionnels innovants

5. Concevoir des solutions daide à la décision adaptées aux besoins des marchés et des métiers
6. Expérimenter de nouvelles approches en data science et utiliser des outils comme Python ou Dataiku
7. Déployer des algorithmes complexes pour optimiser les systèmes de scoring, tout en garantissant leur lisibilité et leur conformité réglementaire

3. Mesurer les risques environnementaux

8. Réaliser des études quantitatives et modéliser lexposition aux risques environnementaux
9. Analyser les liens entre risque climatique et risque de crédit
10. Participer aux groupes de travail méthodologiques avec les experts quantitatifs du Groupe

Compléments

LES + DE NOTRE ENTREPRISE

11. Package global de rémunération attractif : une Rémunération Fixe complétée par une Rémunération Variable de la Performance ainsi quun accès au Plan dépargne Groupe, des primes dintéressement et participation aux bénéfices de lentreprise et un abondement
12. Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire
13. Prix préférentiels bancaires et avantages CSE
14. Jusqu'à 84 jours de télétravail par an (environ 2 jours par semaine)
15. Partenariat crèches
16. Couverture santé et prévoyance
17. Forfait et avantages pratiques « mobilité durable » pour les velotafeurs
18. Mon PASS LCL regroupant l'ensemble de vos avantages salariés (titres restaurant, indemnité de frais de crèche et garde, aide équipement télétravail)

Mais aussi :

19. Un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole
20. Un collectif soudé et engagé dans latteinte dobjectifs communs
21. Une entreprise qui sengage en faveur de la diversité et à ce titre, nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant lexpérience requise à postuler à nos offres.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

22. Premier échange téléphonique avec un recruteur (RH)
23. Passation du questionnaire Assessfirst
24. Entretien avec un manager métier
25. Entretien avec un recruteur (RH)

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Titulaire dun Bac+5 en Mathématiques / Statistiques, en Ecole dingénieurs ou Université.

Vous disposez dune première expérience en gestion des risques ou en data science dans le secteur banque / assurance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience dans le domaine des Risques (processus clés, gouvernance, risque de crédit, réglementaire) impérative.

Outils informatiques

Maîtrise indispensable des outils bureautiques : Excel, Powerpoint.

Vous maîtrisez SAS, Python, SQL et la connaissance de Dataiku serait un plus.