3a product internship - trading ird - interest rates derivatives / p&l attribution

Equipe :

Murex est le leader des solutions logicielles pour la finance de marché. Le département produit analyse les évolutions de marché, conçoit et développe les solutions en assurant la qualité du déploiement chez ses clients. Les solutions de trading de taux d’intérêt sont en plein bouleversement avec la transition en cours des taux Libor vers les taux sans risques. Dans ce contexte la continuité de l’activité et l’explication des changements de pricing et de risque sont la préoccupation permanente de l’équipe produit des solutions de taux.

Missions :

Au sein de l’équipe responsable de l’évolution des outils de trading pour les produits dérivés de taux d’intérêt, vous aurez les responsabilités suivantes :

* Comprendre les besoins spécifiques de nos clients, ainsi que l’offre fournie par Murex pour y répondre.

* Assister l’équipe dans le suivi et le support des clients.

Valider un modèle d’attribution de P&L destiné aux traders d’options de taux d’intérêt. Dans un environnement de trading de plus en plus complexe, l’attribution de P&L est un besoin fondamental des traders d’options de taux d’intérêt. Au cœur de votre mission, vous aurez l’objectif d’étudier un modèle d’attribution de P&L basé sur les Grecques des modèles d’évaluation, afin d’en déterminer le domaine d’application et le comportement dans différentes conditions de marché et pour différents produits financiers. Finalement, vous serez amené à dégager d’éventuelles pistes d’optimisation.