Chargé de r&d - approches méthodologiques pour la pd

Chargé de R&D - Approches méthodologiques pour la PD, La Défense

Société Générale Assurances

La Défense, France

Chargé de R&D - Approches méthodologiques pour la PD

Risques Stage La Defense, Ile de France, France Référence 24000PCI Date de début 01/04/2025 Date de publication 24/10/2024


Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD est chargé de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

* Modèles réglementaires IRB pour le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
* Modèle interne sur le risque opérationnel
* Modèles de provisions IFRS 9, notamment pour les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
* Modèles de gestion stratégique des risques (stress testing, prévision)
* Recherche-Développement & Méthodologie

Ce stage se déroulera dans l’équipe RDM, qui analyse et met en place des méthodologies pour la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France, en conformité avec la réglementation bâloise.

Les modélisateurs collaborent avec les équipes métiers, IT, la direction financière et le département économique, tout en assurant la conformité réglementaire via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes internes de validation et d’audit.


Sujet du stage

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque, dont la Probabilité de Défaut (PD). La PD est utilisée pour évaluer le risque qu’un client ne respecte pas ses engagements.

Vous contribuerez à l’harmonisation et au développement des méthodologies de modélisation de la PD pour les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France. Sous la supervision de votre maître de stage, vous serez chargé(e) de :

* Étudier les méthodologies existantes pour la modélisation de la PD
* Explorer différentes techniques de modélisation de la probabilité de défaut
* Proposer des améliorations pour les méthodologies internes
* Tester les approches méthodologiques


Profil recherché

* Étudiant(e) en Bac +4/5 en école d’ingénieur ou université, spécialisé(e) en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou data science
* Connaissance en programmation Python, R, et en approches statistiques et économétriques
* Compétences en bureautique (Pack Office)
* Capacités rédactionnelles, autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe
* Bon niveau d'anglais (écrit et oral)


Ce que nous offrons

Une expérience enrichissante au sein de nos équipes, avec un accompagnement par des experts, permettant de gagner en autonomie et de découvrir la diversité de nos métiers dans un secteur innovant. Des opportunités en France et à l’international pourront s’ouvrir à vous après vos études.


Pourquoi nous rejoindre ?

Profitez de conditions de travail avantageuses : télétravail, prise en charge partielle du transport, billetterie réduite, restauration à tarif préférentiel, etc. Rejoignez une entreprise qui valorise l’innovation, la solidarité et la diversité, avec des actions concrètes en faveur de l’égalité et de l’inclusion.

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