Description du poste
Vous recherchez un stage de 6 mois en risque de marché dès décembre 2025 et vous avez un intérêt pour l'environnement bancaire ? Alors cette offre est faite pour vous !
Vous serez accueilli dans le département Market Activity Monitoring, au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats de risques de contrepartie et du périmètre d'activité XVA.
Léquipe est en charge de lanalyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back-testing, stress scenarii ) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque(CCR).
Concrètement, vos missions seront les suivantes :
1. Découverte des indicateurs de risque en relation avec les risques de contrepartie (CCR) et les différentes xVA.
2. Participation à lanalyse et la validation des indicateurs de risque (VaR, SVaR, back-testing, PnL XVA, ) sous la supervision du maître de stage.
3. Découverte et participation à la production quotidienne du pôle en matière de validation et danalyses des risques de contrepartie.
4. Développement doutils VBA +Python servant à lautomatisation de la production des différents indicateurs de risque.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
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