Description du poste
Vous rejoindrez lInspection Générale du Groupe Crédit Agricole qui veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Elle joue un rôle clé pour permettre au Groupe Crédit Agricole dinscrire son développement dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés) tant en France qu'à l'International. LInspection Générale est composée dune centaine de collaborateurs. Elle mène des missions daudit sur lensemble du groupe Crédit Agricole, et assure également le pilotage de la fonction Audit-Inspection au sein du groupe Crédit Agricole (services daudit répartis dans les différentes entités du Groupe).
Léquipe Modèle est en charge de laudit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences (Machine Learning/Deep Learning), utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformité et aussi de laudit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de sassurer que le groupe optimise la valeur liée à lutilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.
Le stage est un stage portant sur les lanalyse des faiblesses / zones de risque des modèles quantitatifs dans les usages bancaires, et didentification des actions de remédiation nécessaires.
En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, notamment le risque d'erreur de spécification de modèle (inadéquation des hypothèses, utilisation dun modèle inadéquat), le risque d'estimation notamment pour les paramètres non observables ou celui découlant de la mauvaise utilisation dun modèle.
Vous aurez pour missions principales de :
- Participer à une mission dévaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles de lInspection Générale, incluant une analyse critique (challenge) dun modèle dans son contexte dutilisation et lélaboration de modèles alternatifs (challenger) ;
- Participer à divers travaux transverses, qui vous permettront denrichir votre connaissance des modèles utilisés dans le monde bancaire, des métiers du Groupe et du fonctionnement de lInspection Générale.
Des déplacements sont possibles sur les implantations du Groupe en France, en fonction de la localisation des équipes développant ou validant les modèles concernés par lévaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles.
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