Analyste risque de marche-alm h/f

Banque et financière de Marque, nous sommes une Joint-Venture 50/50 entre Banco Santander et le groupe Stellantis. Nous accompagnons son développement en proposant une gamme complète de financements et de services associés, destinée à leurs clientèles de particuliers et d’entreprises. Ce sont aujourd'hui plus de 800 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs. Pour notre direction Risques, nous sommes à la recherche d'un Analyste risque de marché-ALM dont les missions principales sont : Evaluation, analyse, suivi et production de reportings réglementaires et de gestion sur le risque de liquidité, de taux et de contrepartie ; S’assurer de l’établissement et la révision des limites en conformité à la politique du risque et de leur suivi ; Piloter et participer aux projets divers du département : optimisation du processus, développement des outils, modélisation des produits; Activités principales Elaborer les reportings règlementaires (LCR, NSFR, COREP IRRBB) et assurer les back up ponctuels pour les reportings internes comme Stress test, AE, Liquidity asset buffer ou l’exposition de contrepartie bancaire. Analyser les variations mensuelles et veiller à l’évolution règlementaire ; Mettre à jour la documentation liée LCR, NSFR, IRRBB : backtesting, procedure, politique, études internes, etc. Suivi de l’évolution des mesures des risques, analyser l’exposition et contrôler des limites définies en accord avec l’appétence de risque ; Piloter et participer aux différents projets : développement des outils (systèmes de contrôle et automatisation des reporting), optimisation du processus et de qualité des données; Participer au développement des modèles : modélisation, implémentation, user test et backtesting ; Coordonner avec les sociétés mères afin de suivre les guidelines. Compétences nécessaires Connaissance de la comptabilité et de la réglementation bancaire, notamment des reportings réglementaires (LCR et NSFR) ; Connaissance des produits financiers tant de l’actif que du passif des institutions de crédit ; Grande capacité d’analyse et synthèse ; Proactive, autonome, rigoureux, organisé et focalisé sur la réalisation des objectifs ; Connaissances statistiques avancées (statistique descriptive, modélisation / économétrie) (Serait un plus) ; Maîtrise des outils bureautiques standards, VBA, Python ; Capacité à travailler en Anglais. Profil recherché Bac 5, Diplômé en Economie, Finance, Ingénierie ou Mathématiques, Expérience significative de minimum 2/5 ans dans l’analyse des risques de marché structurel et/ou dans les méthodes d’évaluation du risque, Travail en équipe et capacité de synthèse, Langues et niveau : Anglais (Courant) ; Espagnol (Serait un plus). Poste cadre basé à Poissy 78 poste Hybride après 100 jours sur site