Analyste quantitatif - risque de crédit (h/f)

Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F)

Join us to apply for the Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F) role at Crédit Mutuel.


Qui sommes-nous

Bienvenue au Crédit Mutuel! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme. Notre organisation décentralisée nous permet d'être plus agiles et de proposer un meilleur service dans le cadre d'une relation personnalisée et de confiance. Notre ancrage local contribue au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Rejoignez-nous pour vivre ces valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement.


Pourquoi nous recrutons

Direction des Risques

Au sein du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, en lien avec la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette équipe, vous participerez à la construction de la vision globale des risques du Groupe, dans un environnement dynamique, au cœur de l’actualité économique et financière.


Vos missions

Au sein du département Risque de crédit, vous intégrerez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés. Vos principales missions seront :

* Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD), expositions en cas de défaut (EAD), facteurs de conversion en crédit (CCF) ou pertes attendues (ELBE);
* Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois;
* Mettre en œuvre les évolutions réglementaires et répondre aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair;
* Conduire des projets d’intégration des filiales françaises et étrangères sur le système de notation interne (roll-out plan);
* Présenter vos travaux en Comités techniques et lors d’audits internes ou externes;
* Participer à l’exercice annuel d'ICAAP en réalisant des études quantitatives;
* Réaliser des exercices de stress-testing du risque de crédit et climatique;
* Justifier et défendre les méthodologies quantitatives auprès des contrôles internes et régulateurs;
* Rédiger rapports de modélisation, backtests et stress tests, en intégrant les recommandations;
* Suivre les évolutions réglementaires et les intégrer dans la modélisation (Guidelines BCE/EBA);
* Respecter le planning des travaux, coordonner avec les parties prenantes, et produire des livrables transparents, avec présentation lors des réunions de pilotage.

Ce poste vous permettra d’aborder les problématiques de modélisation statistique des risques et de gestion de projet dans un grand groupe bancaire.


Ce que vous allez vivre chez nous

Une aventure humaine, bienveillante et formatrice, dans une équipe dynamique. Une expérience exigeante, polyvalente, en contact avec toutes les équipes du groupe Crédit Mutuel et des acteurs financiers européens. Notre politique sociale favorise le développement des compétences, la mobilité interne, la diversité, l’égalité professionnelle, et l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Nos collaborateurs bénéficient :

* d’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois, prime de participation et d’intéressement;
* de 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an;
* de titres-restaurant (12 €/jour, 60% pris en charge par l’employeur);
* d’un accord de télétravail (2 jours/semaine);
* d’une protection sociale renforcée (85% participation employeur);
* d’une convention collective avantageuse et mesures complémentaires (parentalité, handicap, égalité);
* d’un plan de formation ambitieux et d’un accompagnement de carrière.


Ce que nous attendons de vous

Issu(e) d’une grande école d’ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou d’un M2 universitaire en mathématiques, statistiques, finance ou économie, vous avez au moins 3 ans d’expérience dans une banque ou un cabinet d’audit/conseil. Vous maîtrisez :

* les outils bureautiques (Excel) et la modélisation statistique (SAS, Python);
* les méthodes analytiques et méthodologiques;
* la proposition d’idées innovantes;
* le travail en équipe;
* la rédaction technique;
* l’anglais;
* la réglementation bancaire (Bâle 3).

Une connaissance de R, VBA, SPSS, et une expertise en modélisation statistique et réglementaire seront un plus. Autonomie, rigueur, excellentes capacités d’analyse et de synthèse, et goût pour le travail en équipe sont essentiels.

#J-18808-Ljbffr