Consultant - modélisateur risque de crédit | paris, fr

Consultant - Modélisateur Risque de Crédit

Finalyse Paris, France

Postuler

Informations sur le poste : Mise en ligne il y a 24 heures, CDI, rémunération compétitive.


Présentation de Finalyse

La mission de Finalyse est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous contribuons à un système financier durable et résilient. Nos collaborateurs conçoivent et mettent en œuvre des solutions pragmatiques, en collaborant étroitement avec nos partenaires et clients, alliant savoir-faire financier et technologique. Avec plus de 35 ans d'expérience, nous valorisons l'expertise, l'esprit d'équipe et l'équité.

Chez Finalyse, la diversité est une richesse. Nous créons un environnement inclusif basé sur le respect mutuel.


Responsabilités

1. Conseiller et assister nos clients du secteur bancaire sur le développement ou la validation de modèles risque de crédit (AIRB, IFRS9, Stress Test, Capital économique).
2. Collaborer avec nos clients et partenaires pour développer des solutions sur mesure, en participant à des missions stimulantes.
3. Participer aux différentes étapes du cycle de projet, notamment :
* Développement et validation de modèles de crédit (notation, octroi, IRBA, IFRS9, portefeuille, Corrélations, Matrices de transition, Titrisations).
* Intégration d'outils d'analyse de données comme BI ou Machine Learning dans la modélisation statistique.
* Accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de méthodologies de stress-testing.
* Application des directives Bâle III / Bâle IV ou autres réformes prudentielles.
* Revue des dispositifs de gestion du risque de modèle (les 3 lignes de défense) dans le cadre de MRM.
* Support sur des projets réglementaires liés au risque climatique.
* Possibilité d'intervenir ponctuellement dans différents pays européens selon votre mobilité.

Poste basé à Paris.


Compétences requises

* Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'université avec une spécialisation en finance quantitative ou gestion des risques (X, MINES, CENTRALE, ENSAE, ENSAI, Master ESA).
* Au moins 3 années d'expérience professionnelle dans un cabinet de conseil ou un établissement financier.
* Compétences en analyse quantitative et statistique, avec maîtrise d'outils comme SAS, Python, R, Matlab, SQL.
* Organisation, rigueur et autonomie.
* Maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit.


Ce que nous offrons

* Une équipe jeune, dynamique, reconnue pour son expertise.
* Un environnement de travail flexible et la possibilité de définir votre parcours professionnel.
* Une rémunération attractive et des conditions de travail flexibles.
* Des formations techniques et non techniques adaptées à vos besoins.
* Opportunité de prendre des initiatives dans une entreprise en croissance.
* Modalités de travail flexibles (télétravail/hybride, horaires 9/10 ou 4/5).
* Projets dans plusieurs pays européens dans un cadre international et multiculturel.


Donnez un nouvel élan à votre carrière

Inscrivez-vous sur eFinancialCareers pour découvrir de nombreuses opportunités professionnelles.

#J-18808-Ljbffr