Ingénieur quantitatif risques

Descriptif du poste

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Au sein du département Model Risk Management, l’équipe ALM Model Validation est responsable de la revue des modèles ALM développés pour la gestion et le suivi du risque ALM du Groupe BPCE.

Les principales missions de l’équipe ALM Model Validation consistent à valider l''ensemble des modèles utilisés pour la gestion et le suivi du risque ALM, notamment :

• Les conventions d''écoulement
• Les modèles de taux
• Les remboursements anticipés
• Les provisions pour l’épargne logement
• Ainsi que les modèles prudentiels IRRBB et CSRBB.

Le collaborateur sera chargé de la réalisation des travaux de validation des modèles. Ces travaux comprennent :

• La revue des dimensions de risque des modèles (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
• La rédaction d''un rapport de validation et la présentation des conclusions lors du comité de validation (MOC)
• Le suivi des recommandations (notice) visant à améliorer les modèles
• Une veille réglementaire et méthodologique

Profil et compétences requises

Savoirs être
- Capacité d’organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d''initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle

Savoir :
- Bon niveau en mathématiques financières : calcul stochastique et statistiques
- Très bonne connaissance des techniques de modélisation comportementale
- Connaissance du bilan d’une banque
- Bonne connaissance des indicateurs de mesure des risques de taux et de liquidité
- Connaissance de l’environnement et des textes réglementaires sur le CSRBB et l’IRBB
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant

Savoirs faire :
- Maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)
- Maitrise des outils de programmation (SAS, Altair, Python, VBA XL, R)

Diplômé(e) d''une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, etc.) et/ou titulaire d''un doctorat (Bac+8) ou d''un Master (Bac+5) avec une spécialisation en mathématiques, vous justifiez d''une expérience de 5 ans au sein d''une équipe de modélisation ALM, d''une équipe de validation ALM, ou d''une équipe d''inspection quantitative.