Analyste recette fonctionnelle xvas et ccr h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste recette fonctionnelle xVAs et CCR H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle UAT (User Acceptance Tests) en charge de la Non Régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul sur les indicateurs de Risque de contrepartie utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds propres et les xVA comptables.

Sur tous les périmètres de produits de Marché traités chez CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront :

1. L’analyse des impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et réglementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie calculées par la librairie quantitative, ainsi que sur les xVA (assiettes et sensibilités).

2. L’analyse des impacts liés aux évolutions internes (migration de systèmes, changement de source de données…).

3. Les tests de Non Régression de la librairie de calcul, incluant la participation à l’enrichissement permanent de l’outil de NR dédié.

4. La mise en place de tests unitaires des évolutions fonctionnelles et la rédaction de PV de recette.

5. La présentation des évolutions aux différents utilisateurs ainsi qu’une assistance post-MEP.

6. Le développement d’outils VBA/Python permettant de faciliter la recette des évolutions.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

3 à 5 ans minimum d’expérience significative dans le domaine des risques sur activités de marchés (risques de contrepartie ou de marché).

Compétences recherchées

7. Connaissance approfondie en valorisation de produits de marché (dont SFTs), une expérience en modélisation quantitative serait un plus (Bases très solides en mathématiques financières à minima).

8. Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d’analyse et de synthèse.

9. Autonomie, curiosité et grande rigueur.

10. Capacité de travailler dans un contexte multi-intervenants : (Analystes Risques, Quants, Auditeurs internes, IT, Coordinateurs projets).

Outils informatiques

11. Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et capacité à mettre en place d’outils ad-hoc pour la recette fonctionnelle en Python (la maîtrise des Notebook Python serait un plus).

Langues

Anglais indispensable