Misison en Ingénierie informatique spécialisé Python/DataikuContexte :
L?exercice ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Processes) joue un rôle de premier plan dans la gestion des risques des banques. Cet exercice repose sur deux axes principaux :
d?une part la réalisation de tests de résistance (stress-test) et d?autre part, un mécanisme de mesure des besoins en capital et de planification du capital.Mission :
Au sein de la direction des risques (RISK), l?équipe Stress Testing Methodologies and Models (STMM) du département Stress Testing and Financial Simulation (STFS) est une équipe quantitative en charge de l?élaboration et de la maintenance des méthodologies de mesures des risques utilisées pour l?ICAAP. L?équipe a la responsabilité de développer les mesures de risque et de produire les indicateurs de capital interne et de stress-test utilisés pour l?ICAAP pour les risques de crédit, opérationnel et de marché.Infrastructure :
L?infrastructure de production des indicateurs repose sur la plateforme Dataiku et fait appel à la fois à des instructions en PySpark et en Python. Suite à une mise à jour de la version de Python dans l?infrastructure (passage d?un Python 2.7 à 3.6), l?équipe a évalué le besoin de mettre à jour la librairie utilisée pour la production des indicateurs de risque de marché dans le banking book (MRBB).Ambiance de la misison:
Gestion des risques, avec une expertise en Python et PySpark. Langages de programmation Python et PySpark. Dataiku souhaitable.Compétences techniques en langage R.Profil candidat:
Tâchres de la mission :
1.Mise à jour de la librairie Python :
Mettre à jour la librairie Python utilisée pour le MRBB afin de la rendre pleinement compatible avec Python 3.6 pour permettre la production des indicateurs utilisés pour le MRBB. 2. Simplification / optimisation de la chaîne de calcul :
Implémentation des simplifications dans la chaîne de calcul de production des indicateurs MRBB (les simplifications à implémenter étant à définir avec l?équipe). Force de proposition d?optimisation de la librairie actuelle particulièrement en ce qui concerne la structure et la lisibilité du code.3.Transcodification Python/PysPark/R4.Documentation :
Documenter les changements réalisés.
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