Chargé de création d'un outil automatise modélisation ifrs 9

Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.
Dans le cadre de la norme IFRS 9, les établissements bancaires sont amenés à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont dans la plupart des cas calculés sur la base de paramètres de risque : Probabilité de défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF).
Chacun de ces modèles, ainsi que les provisions finales (ECL) doivent être évalués et validés par le département Model Risk Management avant leur mise en production dans la banque.
Dans le cadre de ses travaux de validation, RISQ/MRM a initié le développement d’un outil de modélisation des modèles de risque de crédit IFRS9. L’objectif de ce stage est d’améliorer cet outil automatisé en y intégrant des paramètres de risques additionnels, des approches challenger des méthodes actuelles, l’élargissement du périmètre, y compris le développement de nouvelles fonctionnalités de son usage.

Poursuivre les travaux pour développer une version améliorée de de l’outil automatisé de développement modèles IFRS 9 (PD, LGD, CCF, etc).
Vous serez notamment amené à :
- Acquérir des connaissances sur les modèles IFRS9 de risque de crédit
- Acquérir des connaissances sur les exigences de la norme IFRS9 en termes de calcul de risque et de provisions (norme à envergure internationale) ;
- Définir les nouvelles fonctionnalités de l’outil challenger des modèles IFRS 9
- Proposer des benchmarks aux approches statistiques actuellement en vigueur
- Faire progresser l’outil challenger LoD2 de modélisation IFRS 9 en l’élargissant à d’autres périmètres, tout en développant de nouveaux paramètres de risque
- Améliorer l’usage de l’outil en développant de nouveaux modules de prise en main
- Se familiariser avec R-shiny
- Capitaliser sur les travaux précédents afin de consolider les fonctions de l’outil LoD2 de modélisation IFRS9
- Gérer des bases de données volumineuses
- Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés
- Documenter et présenter les travaux aux membres de l’équipe
- Côtoyer les équipes de revue des modèles de risque, et se familiariser avec l’environnement de revue des modèles quantitatifs

Ce stage vous permettra de :
- Acquérir une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une spécialisation dans le domaine de la data science
- Mettre en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation

Durée du stage : 6 mois.