La Direction Modèles Internes Groupe assume la responsabilité faîtière de la DRG pour l’ensemble de la LMR en matière de développement et de suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque opérationnel. Elle est chargée directement de la conception, du développement et du suivi de certains modèles de mesure de risques et globalement d’assurer une coordination des travaux de l’ensemble des équipes de modélisation situées dans les équipes risques des entités CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M (anciennement CACF), CACEIS, CALEF et des entités BDI.
L’équipe Modèle de portefeuille au sein de DRG/MIG, prend en charge les activités de modélisation servant à l’évaluation des provisions, des impacts de stress-test et de capital économique ainsi que des modèles de projections dans le cadre de la construction de la trajectoire financière et du résultat du Groupe Crédit Agricole. L’équipe MOP est responsable de la qualité, de l’implémentation et du suivi des modèles servant à ces différents exercices, assure les simulations périodiques d’impacts et réalise des études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.
En sa qualité d'ingénieur d'études statistiques et actuarielles de l’équipe Modèles de Portefeuille de la Direction des Modèles Interne Groupe, la ou le collaborateur-trice contribue aux travaux / activités :
- Développement et suivi des modèles de pilier 2 (risque de crédit, risque stratégique, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle), de provisionnement IFRS9, de stress tests (risque de crédit, risque opérationnel, commissions bancaires, l’intégration des risques climatiques), dans le respect des réglementations définies par le régulateur et des demandes adressées par les différents organes internes et externes de revue de ces modèles;
- Simulations du capital économique (risque de crédit, risque business, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle)et soutient sur les simulations IFRS9 ;
- Contribution à la réalisation des exercices de stress tests règlementaires/internes et/ou ad-hoc;
- Automatisation / Industrialisation des processus de modélisation, simulationset back-testing/ suivi;
- Participation au processus de validation des modèles lors des audits interne et/ou externe;
- Participation à la rédaction des normes et processus encadrant les travaux de développement et d’implémentation.
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