Stage - analyste quantitatif risque de crédit h/f

Présentation du service:

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG),l’équipe Modèle de Portefeuille(MOP)est enchargedu développement de modèles deprovisionnement IFRS9(PD et LGD),des modèlesde Stress-test (EBA et climatiques)et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission:

Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour mission l’intégration des modèles de stress test climatique au sein des outils de production développés par l’équipe.

La finalisation de l’implémentation sera accompagnée par des phases de recette et de tests de non régression.

Dans le cadre de la centralisation et de l'industrialisation des modèles de risque du Groupe, l'équipe a développé une API permettant de calculer des paramètres de risque à partir de modèles statistiques de façon automatisé.

* Les tâches du stage seront les suivantes:
* Analyse de l’existant;
* Conception technique de la solution;
* Développement;
* Recette et Test de non-régression;
* Rédaction de la documentation tout au long du stage