Analyste risques de marché - activité taux linéaire h/f

Le Risk Management est l’équipe centrale du département des Risques de Marché de CACIB, directement en lien avec le Front-Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques.

Vousserez intégré à l’équipe de Risk Management couvrant le périmètre des activités linéaires.Vous serez plus particulièrement en charge du suivi des risques de marché des activités de trading de Swap de taux (Euro et autres) et d’inflation.

Les missions liées aux activités de market risk management portent notamment sur les thèmes suivants:

* Participation active à la définition du cadre de risque et à la revue annuelle des limites
* Validation des indicateurs de risque, préparation des rapports de risque, contrôle du respect des limites et notification des dépassements
* Analyse des positions, indicateurs de risque et des résultats à fréquence quotidienne / hebdomadaire / mensuelle (selon les indicateurs)
* Préparation et participation au Comité des Risques Financiers de Casa sur le périmètre suivi
* Préparation de revues d’activité périodiques (a minima semestrielle) résumant notamment les éléments importants de l’activité et du contexte de marché
* Analyse des opérations atypiques
* Participation au processus d’approbation des opérations (one-off)
* Définition et mise en place de nouvelles courbes de valorisation dans les systèmes FO
* Participation à l’amélioration constante du set up de suivi des risques
* Participation au processus de calcul des réserves et d’ajustement de valorisation en fin de mois
* Veiller au respect des réglementations Volcker et LBF sur les activités suivies

D’une manière générale, vous assurez ces missions de contrôle:

* En veillant activement au contexte de marché et aux risques qui peuvent en résulter
* En maintenant un contact direct et régulier avec les traders, afin d’établir une connaissance approfondie de l’activité et des risques
* En participant à l’amélioration des outils de pilotage et de suivi des risques
* En veillant régulièrement à la pertinence des données de marché utilisées pour la mesure des risques
* En travaillant en étroite collaboration avec les membres du Suivi d’Activité en charge du même périmètre
* Participation active aux travaux autour de l’innovation de l’IA et de la Data science

Le poste comporte également d’autres missions transverses, communes aux autres membres de l’équipe :

* Participation active à des travaux consécutifs aux évolutions réglementaires, notamment FRTB, stress EBA…
* Participation aux travaux transverses de l’équipe (dashboards, préparation des Market Risk Committees, travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, qu’elles soient internes ou externes…)
* Assistance aux membres de l’équipe ainsi qu’aux autres départements dès que nécessaire (notamment MAM)
* Assure les back-ups des membres de l’équipe pendant leur absence
* Participe aux audits internes et externes ainsi qu’à la mise en place des recommandations