Risque opérationnel bâle iv h/f

Grand groupe bancaire Français Contexte & objectifs

Grand groupe bancaire de premier plan : implémentation des règles CRR3 pour le calcul des RWA au titre du risque opérationnel, avec revue critique du dispositif, outillage et formalisation des contrôles et justificatifs réglementaires.

Périmètre & responsabilités

* Revue de l'implémentation CRR3 - risque opérationnel dans les outils du groupe :
- mapping FINREP (composantes intérêts, services, financière) ;
- retraitements de l'approche comptable vers l'approche prudentielle ;
- cadrage / expression de besoin auprès des équipes Risque Opérationnel (Osirisk).
* Analyse critique du dispositif et pistes d'optimisation (ex. netting) dans le respect des principes comptables.
* Construction d'un outil pour :
- simuler l'effet de remplacement de N3 par N sur les RWA de fin d'année ;
- industrialiser le calcul de la contribution par paliers aux RWA consolidés.
* Lister & formaliser le corpus de contrôles d'arrêté (procédures & contrôles opérationnels).
* Construire un cadre pédagogique d'analyse réutilisable (supports pour les établissements du groupe).
* Contribuer à la mise à jour du dossier BCE (notification d'application de l'approche prudentielle : procédures, systèmes, contrôles).

Livrables attendus

* Note de revue de l'implémentation et recommandations (incl. options d'optimisation).
* Outil de simulation + guide d'utilisation (suivi intraannuel & ventilation par paliers).
* Corpus de contrôles d'arrêté formalisé (checklist, rôles, fréquences, seuils).
* Kit pédagogique (slides) pour l'appropriation par les entités.
* Contributions au dossier de notification BCE (procédures / systèmes / contrôles).

Profil recherché

* +10 ans en risques/finance prudentielle, avec double compétence IFRS/FINREP & COREP.
* Maîtrise des ratios de solvabilité (Bâle 3/CRR), ratio de levier, RWA / EAD / EL, ventilation par business line, reporting COREP.
* Expérience en optimisation & industrialisation des contrôles EBA, participation à QIS / ITS / CRR.
* Solides capacités de modélisation / outillage (simulation, automatisation) et pédagogie.
* Aisance en environnement groupe bancaire et interactions Risques / Finance / Réglementaire.