Quant modèle senior

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences : Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative. Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs. Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive. Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier. Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses. Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif. Contexte Notre client est une banque d’investissement internationale de premier plan. Dans le cadre du développement d’un nouveau framework de pricing générique destiné aux activités de dérivés de taux, nous recherchons un Quant Modèle Senior spécialisé en produits exotiques et modélisation quantitative. Vous rejoindrez une équipe Front Office en charge de la conception des modèles de pricing et participerez activement à la mise en œuvre d’une approche basée sur le Libor Market Model (LMM) pour la valorisation de produits complexes. Missions En tant que Quant Modèle, vous serez amené à : Participer à la conception et au développement d’un framework de pricing générique Développer et implémenter des modèles quantitatifs pour les produits dérivés exotiques de taux Concevoir et maintenir les outils de calibration et de validation des modèles Travailler sur les modèles de taux et de volatilité (LMM, SABR, Hull-White, etc.) Réaliser des études quantitatives et des analyses de performance des modèles Collaborer étroitement avec les traders afin d’améliorer les méthodologies de pricing et de couverture Participer au support quantitatif des activités de trading Contribuer aux évolutions de la librairie quantitative en C++ Profil recherché Expérience : 5 à 10 ans en Quant Modèle, Quant Research ou Quant Front Office Formation : Grande école d’ingénieur ou Master spécialisé en mathématiques financières Forte expertise en modélisation quantitative appliquée aux produits dérivés Excellente maîtrise des produits exotiques de taux Expérience significative sur les modèles LMM, SABR et autres modèles de volatilité Très bonne compréhension des problématiques de pricing, calibration et gestion des risques Solides compétences en développement C++ Expérience dans un environnement Front Office Bonne compréhension des enjeux Front Office