Chargé d'étude des modèles de risques climatiques et d'événements rares

Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

Vous acquerrez une vision spécifique en gestion du risque de modèle au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une expérience significative dans le domaine de la data science et du risque climatique. Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Réaliser une étude des modèles relatifs aux Stress Tests climatiques et aux événements rares en lien avec les activités bancaires.

Concrètement, vous serez amené à:
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Faire une revue des techniques de modélisation d’événements rares et extrêmes multivariés

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Identifier et analyser les librairies Python en lien avec le risque climatique

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Participer à la construction de protocoles de revue spécifiques aux modèles de risques climatiques et aux enjeux réglementaires associés

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Etudier les early warning indicators applicables à cette famille de modèles

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Documenter l’étude et animer des ateliers interactifs pour présenter les avancements aux membres de l’équipe

Durée du stage: 6 mois