Description du poste
Vous recherchez un stage en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour les risques ? Alors cette offre est faite pour vous !
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez léquipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés.
En particulier, vous rejoindrez léquipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de léquipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, FCCM, SA-CVA, BA-CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes dactif.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
1. Découvrir les mesures du risque de contrepartie sur opérations de marchés et du risque CVA
2. Contribuer à lamélioration de la calibration du modèle de diffusion CCR
3. Concevoir et implémenter des algorithmes et outils en Python pour l'automatisation du contrôle de données et la mesure de la performance du modèle interne
4. Maintenir et enrichir la documentation des modèles existants, et participer activement aux revues de modèles en fournissant l'ensemble des éléments requis par les équipes de validation
5. Apporter un support opérationnel à l'équipe dans le cadre des missions réglementaires de production
Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
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