Stage - analyste quantitatif risque de crédit h/f

Présentation du service:

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l’équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission:

Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour mission la réalisation d’études de corrélation sur le périmètre des petites et moyennes entreprises du Groupe Crédit Agricole. En effet, dans le cadre de ses travaux l’équipe MIG/MOP cherche à optimiser ses modèles pilier 2 et le segment spécifique des PME est une piste forte d’amélioration du dispositif actuel.

Vous aurez pour missions principales de:

- Faire un inventaire des différentes méthodologies utilisées dans la littérature;

- Etudier les données du Groupe;

- Mettre en place la méthodologie la plus adaptée aux données disponibles ;

- Analyser les résultats et discuter avec le métier de la pertinence de ceux-ci;

- Rédiger les documentations afférentes.