Description du poste
Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous !
Léquipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale létude quantitative et la validation des modèles de valorisation des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.
Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à dautres approches discutées dans la communauté scientifique.
Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.
Léquipe de Validation Modèles MRA Paris propose cette alternance de 1 à 3 ans dans le cadre de ses études de différents modèles alternatifs pour les dérivés sur taux dintérêt et produits hybrides.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
1. Recherche & Conception :Examiner le cadre théorique des modèle alternatifs proposés et les méthodes numériques permettant lévaluation des produits multi-callable et autocall via des schémas EDP ou Monte Carlo.
2. Implémentation :Développer le modèle en C++ au sein de la librairie interne de léquipe avec un interfaçage en Python/Excel et une connexion à des bases de données interne au service.
Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Merci dindiquer en titre de votre CV votre rythme dalternance ainsi que votre formation.
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