Missions principales :
- Calculer et valider les résultats officiels quotidiens des portefeuilles à partir des outils du Front Office
- Expliquer les variations des résultats par l’analyse des mouvements de marché, des expositions des portefeuilles et l’impact des nouvelles opérations
- Calculer, valider et analyser les indicateurs de risques de marché : Sensibilités, VaR, SVaR et stress scenarii
- Contrôler le respect des limites attribuées et des seuils d’alerte définis et analyser les niveaux et les variations
- Contribuer aux spécifications du projet règlementaire FRTB : validation des nouvelles mesures de risque de marché (Expected Shortfall), éligibilité des portefeuilles de trading, SBA etc..
Missions secondaires :
- Participer aux différents projets et demandes d’études du régulateur : QIS, Stress Tests, AQR etc..
- Participer au projet d’évolution technologique des systèmes d’informations
- Contribuer à l’automatisation et à la fiabilisation des traitements et des contrôles
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