Contexte et mission
Chez Younited, nous réinventons le crédit et le paiement pour rendre la banque simple, transparente et inclusive.
Avec plus d’1 million de clients et des partenaires prestigieux comme Apple, N26 ou Bouygues Telecom, nous sommes le leader européen du crédit instantané.
Présents dans 4 pays avec 500 collaborateurs, nous sommes fiers d’être certifiés B Corp, en plaçant l’impact social et environnemental au cœur de notre stratégie.
Notre mission : devenir le partenaire financier de confiance de millions de personnes en Europe.
Rejoignez-nous et participez à une aventure en pleine croissance qui façonne le futur de la finance.
En tant qu’Analyste Quantitatif, vous jouerez un rôle central au sein de l’équipe Credit Portfolio Management, intégrée au département Risk & Data. Votre mission sera de développer et améliorer les modèles IFRS (IFRS 9, 13, 15, 7) afin de garantir un provisionnement des risques précis, robuste et conforme aux standards comptables.
Ce poste est stratégique : il contribue directement à la transparence financière, à la solidité de la gestion des risks et à la fiabilité du reporting d’un acteur coté en pleine croissance internationale. Vous serez en interaction constante avec les équipes Finance, Risk, Data et Analytics Engineering, ainsi qu’avec des parties prenantes externes comme les auditeurs et les régulateurs. Votre rôle aura un impact visible jusque dans les décisions stratégiques de l’ExCo.
Responsabilités
* Développement & Analyse
o Concevoir et maintenir les modèles IFRS 9 (scénarios macroéconomiques, provisions)
o Garantir la cohérence entre les modèles et les standards comptables
o Adapter les méthodologies aux évolutions IFRS et réglementaires
* Déploiement & Intégration
o Mettre les modèles en production avec les équipes d’ingénierie (stack GCP, DBT)
o Documenter les modèles selon les exigences d’audit et de validation
o Intégrer les modèles dans les process de provisionnement et reporting financier
* Suivi & Gouvernance
o Contribuer aux analyses mensuelles et trimestrielles du coût du risque
o Préparer les revues de validation, audits et inspections réglementaires
o Définir la roadmap IFRS en lien avec la stratégie du groupe
Profil recherché
* Master ou Doctorat en disciplines quantitatives telles que statistiques, mathématiques, data science ou ingénierie
* Minimum 3 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit, avec une expérience concrète en développement de modèles IFRS
* Solide compréhension de la méthodologie IFRS et des attentes réglementaires
* Rigueur analytique, autonomie, sens du détail et capacité à travailler en équipes transverses
* Excellentes compétences de communication orale et écrite en anglais
* À l’aise dans un environnement dynamique, avec une collaboration internationale (auditeurs, parties prenantes au niveau du groupe)
Processus de recrutement
* Entretien en visio avec Arthur, Talent Acquisition Manager, pour faire connaissance et vous présenter Younited, sa culture et ses valeurs (30’)
* Entretien avec Joachim, Head of Credit Portfolio Management, pour échanger sur le rôle et les attentes (60’)
* Test technique en ligne & restitution d'un business case pour évaluer vos compétences (60’)
* Entretien en visio avec Ashvini (Senior Data Scientist) et Robin (Lead Analytics Engineer)
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