Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences :
* Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
* Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.
Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.
Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier.
Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.
Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.
Contexte
Notre client est une banque d’investissement internationale de premier plan.
Dans le cadre du renforcement de son équipe Quantitative Front Office, nous recherchons un Quant Linéaire Senior pour intervenir sur les activités de taux.
Le poste offre une forte proximité avec les équipes de Trading et une implication directe dans les développements quantitatifs ainsi que dans le support quotidien des activités Front Office.
Missions
En tant que Quant Taux, vous interviendrez sur les sujets suivants :
* Construction, maintenance et évolution des courbes de taux multi-courbes
* Développement et amélioration des outils de pricing et d’analyse des produits de taux vanilles
* Validation et amélioration des méthodologies de valorisation
* Analyse et traitement des problématiques de P&L et de risques
* Support quotidien aux traders et aux équipes Front Office
* Participation aux évolutions de la librairie quantitative en C++
* Collaboration étroite avec les équipes Trading, Risques et IT
Profil recherché
* Expérience : 5 à 10+ ans en Quant Front Office, Quant Taux ou Quantitative Developer
* Formation : Grande école d’ingénieur ou Master spécialisé en mathématiques financières
* Excellente connaissance des produits de taux vanilles (swaps, FRA, futures, OIS, basis swaps)
* Solide expertise en construction et calibration de courbes de taux
* Bonne compréhension des méthodologies de valorisation et des risques de marché
* Très bonne maîtrise du développement C++
* Expérience dans un environnement Front Office exigeant
* Capacité à interagir directement avec les traders et à gérer les problématiques de production
Bonne compréhension des enjeux Front Office
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