Description du poste Taux journalier (TJM): 650 Dans le cadre du développement d’une librairie de pricing interne, nous recherchons un Quant Developer pour redévelopper des produits linéaires actuellement valorisés sous Murex. Missions : • Développer des play-offs en C++ selon les standards internes • Assurer la cohérence avec les modèles existants (Murex) • Rédiger la documentation et les plans de test • Tester les modèles et analyser les risques associés • Accompagner l’intégration IT (Agile) et la validation des modèles Profil recherché Profil : • 6–8 ans en quant / trading / validation • Excellente maîtrise du C++ • Expérience en pricing, tests de modèles (Python / Excel) • Bonne connaissance de Murex • Bon relationnel (interactions FO, IT, validation)
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