Ingénieur quantitatif – validation de modèles h/f

Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F, Villejuif

Villejuif, France

Description du poste

Missions et activités principales

En tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL. Ce service a pour mission principale d'exercer un regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole, dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II), ainsi que sur des modèles développés pour la politique d'engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.

Vous intégrerez une équipe dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l'audit et de l'inspection.

Principales responsabilités :

1. Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante en respectant les exigences réglementaires et les procédures du Groupe, notamment pour :
* Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ainsi que pour les modèles Retail et Corporate du Groupe CAsa dans le cadre de la mutualisation des ressources de validation;
* Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut);
* D'autres modèles développés par LCL (stress tests, modèles d'octroi, gestion des risques, conformité, etc.) ou par des filiales du Groupe pour LCL.
1. Produire des livrables, présenter les travaux à la gouvernance, assurer la gestion des plans d'actions correctifs lorsque des réserves sont émises, et suivre leur mise en œuvre.
2. Contrôler l'évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB.
3. Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à l'estimation du risque de crédit.
4. Répondre aux questions des missions d'audit interne et externe.
5. À la demande du Directeur des Risques LCL, prendre en charge d'autres besoins nécessitant une expertise quantitative.
6. Contribuer aux communications internes et externes sur le dispositif de modèles internes.
7. Participer à l'animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

Les avantages de notre entreprise :

* 3 restaurants d'entreprise et avantages CSE
* Salle de sport et crèche sur le campus
* Intéressement et participation aux bénéfices
* Télétravail autorisé (2 jours/semaine)
* Chèques CESU pour les parents
* Opportunités d'évolution dans l'entreprise ou le Groupe Crédit Agricole
* LCL s'engage en faveur de la diversité. Nous encourageons toute personne ayant l'expérience requise à postuler.
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