Analyste quantitatif du risque de contrepartie h/f

Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes ! *The Banker, Juillet 2025 Référence 2025-103145 Date de mise à jour 17/11/2025 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Intitulé du poste Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif. En tant qu’Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur : La réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR La réalisation d’études quantitatives ad hoc afin d’adresser les demandes externes (réglementaires, risque interne) La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA) La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.) Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Grande école d’ingénieur ou parcours universitaire scientifique, idéalement complété d’un master 2 dans le domaine de la finance. Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans Expérience Vous disposez d’une première expérience au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie. Compétences recherchées Compétences métier : Connaissances des risques de marchés et risques de contrepartie sur opérations de marchés. Compétences transversales : Connaissances des mathématiques financières, et des statistiques. Outils informatiques Programmation informatique (Python) Excel & VBA Langues Anglais courant (écrit et oral)