Stage - analyste quantitatif - modélisation des paramètres bâlois (h/f)

Qui sommes nous

Avec ses 35 millions de clients et ses 8 millions de sociétaires, le Groupe Crédit Mutuel est une banque mutualiste de premier plan, non cotée et à fort ancrage régional. Forte de son modèle coopératif, elle présente un ratio de solvabilité parmi les plus solides des banques européennes, et propose à ses clients une offre variée grâce à ses nombreuses filiales (groupe CIC, groupe Cofidis, Fortuneo, ACM, Euro-Information, …). Organe central du Groupe, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (ou « CNCM ») le représente et prend toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Elle mobilise 250 experts pour assurer notamment la défense des intérêts collectifs, la promotion de la marque Crédit Mutuel, ainsi que la cohérence prudentielle du groupe. Rejoindre la CNCM, c'est embarquer dans une structure à taille humaine qui joue un rôle central dans un grand groupe bancaire, c'est travailler sur des sujets très variés et gagner ainsi une vision globale sur les différents métiers bancaires.

Pourquoi nous recrutons

Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d'entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au cœur de l'actualité économique et financière.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) stagiaire - Analyste quantitatif - Modélisation des paramètres Bâlois (H/F) pour une durée de 6 mois.

Vos missions

Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l'équipe Paramètres en charge d'une part du développement, du suivi et de la mise à jour des modèles estimant les paramètres de risques de crédit IRB (PD, LGD, CCF, ELBE) pour le Groupe Crédit Mutuel et d'autre part de la réalisation de travaux quantitatifs transverses sur les problématiques de risque de crédit (Stress test climatique notamment).

Accompagné de votre maître de stage, vos principales missions seront les suivantes :

* Participation aux travaux de conception des modèles IRB selon le planning de l'équipe ;
* Participation aux travaux de backtesting des modèles IRB en production ;
* Contribution active à la conception au développement d'outils d'analyse et de suivi de performances ;
* Contribution à l'exercice annuelle de Benchmarking de l'EBA
* Réalisation des supports de présentation à destination des instances décisionnelles.

Ce que vous allez vivre chez nous

Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 300 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.

Concrètement, nos stagiaires bénéficient :

* D'une gratification de stage définie par une grille interne qui vous sera communiquée lors de l'entretien
* De titres-restaurant d'une valeur de 12,50 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par stagiaire)
* Du remboursement des titres de transports en commun (abonnements) de 75%
* De la possibilité de faire du télétravail après 3 mois de présence (1 jour/semaine)

Ce que nous allons aimer chez vous

Élève ingénieur en dernière année d'une école d'ingénieur en Statistiques ou Mathématiques Appliquées ou Master 2 en Statistiques ou Mathématiques Appliquées, ayant des compétences en statistique et obligatoirement en programmation Python. La connaissance de l'environnement bancaire (produits, métiers, ICAAP, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus.