Dans le cadre d?un remplacement au sein d?une salle des marchés d?un grand acteur bancaire, nous recherchons un développeur C/C++ expérimenté, disposant de compétences en finance de marché, notamment sur les taux de crédit. Vous interviendrez en environnement IT Quant en lien avec des outils de pricing, de valorisation et de risk management, intégrés dans des chaînes de traitement Summit, Kondor, Murex ou Sophis.
Missions principales:Maintenance évolutive et corrective de composants en C/C++ en environnement de production front/middle
Participation aux développements de nouvelles fonctionnalités autour du pricing, du calcul de risques et des taux de crédit
Interaction directe avec les équipes de trading, risk management et IT Quant
Intégration des développements dans les plateformes de marché type Summit ou outils connexes (Kondor, Sophis, Murex)
Support applicatif de niveau 1 et 2 sur les chaînes de traitement
Documentation technique et amélioration continue des processus de développement
Compétences requises:Techniques :Maîtrise confirmée du développement C/C++ (3 à 8 ans d?expérience)
Bonne connaissance de l?environnement Unix/Linux, scripts Shell, Git, CMake
Connaissance des environnements financiers Summit, Kondor, Sophis ou Murex (au moins un exigé)
Compétences sur les outils de pricing / calculs financiers / risk analytics
Fonctionnelles :Compréhension des produits de taux, de crédit, dérivés linéaires et exotiques
Connaissances en finance de marché, modélisation ou environnement IT Quant
Profil recherché:Ingénieur ou Bac +5 (école ou université) en informatique, finance de marché ou mathématiques appliquées
Expérience significative en développement C/C++ dans un environnement trading ou risk
Compréhension des problématiques métier autour des taux de crédit et des chaînes de traitement associées
Une expérience sur Summit est un réel atout ; Murex, Kondor ou Sophis acceptés
Profil candidat:
Compétences requises:Techniques :Maîtrise confirmée du développement C/C++ (3 à 8 ans d?expérience)
Bonne connaissance de l?environnement Unix/Linux, scripts Shell, Git, CMake
Connaissance des environnements financiers Summit, Kondor, Sophis ou Murex (au moins un exigé)
Compétences sur les outils de pricing / calculs financiers / risk analytics
Fonctionnelles :Compréhension des produits de taux, de crédit, dérivés linéaires et exotiques
Connaissances en finance de marché, modélisation ou environnement IT Quant
Profil recherché:Ingénieur ou Bac +5 (école ou université) en informatique, finance de marché ou mathématiques appliquées
Expérience significative en développement C/C++ dans un environnement trading ou risk
Compréhension des problématiques métier autour des taux de crédit et des chaînes de traitement associées
Une expérience sur Summit est un réel atout ; Murex, Kondor ou Sophis acceptés
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