Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – modélisation h/f

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Modélisation H/F


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique


Intitulé du poste

Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Modélisation H/F


Type de contrat


Poste avec management


Cadre / Non Cadre

Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).

La Direction des Risques de CACIBrecherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe «Modélisation et Backtesting».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille (MRP), le service Notation et Méthodes de Crédit (NMC) est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et qualitative sur les périmètres CACIB suivants: modèles Large Corporate, Institutions financières et Souverains.

En complément de travaux de modélisation s’ajoutent des missions transverses, comme par exemple la réalisation de backtestings.

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, vous serez en charge de réaliser des travaux de calibrage des modèles internes de CACIB.

Vosprincipales missions seront les suivantes :

* Réalisation des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains. Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes: constitution des bases de calibrage des modèles, ateliers de travail avec les experts de l’analyse crédit pour définir le pool de critères explicatifs éligibles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.
* Automatisation des outils NMC permettant de contribuer aux stress tests Credit models et réalisation de ces stress tests (stress CSP ou réglementaires)
* Réalisation ponctuelle de travaux de backtesting sur des périmètres non modélisés par l’analyste.

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.


Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Première expérience dans la modélisation et bonne connaissance de la réglementation bâloise.

Une bonne connaissance des métiers de la banque de financement est également recommandée.


Compétences recherchées

Compétences techniques :

Modélisation mathématique/statistique

Rigueur, autonomie et pragmatisme

Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF

Analyse économique et/ou financière

Compétences comportementales :

* Capacité à communiquer avec aisance et clarté
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Rigueur et sens de l'organisation
* Capacité à coopérer/Transversalité


Outils informatiques

Programmation(très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de données


Informations générales


Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.Pour plus d'information : www.ca-cib.frTwitter: https://twitter.com/ca_cibLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/


Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.Pour plus d'information : www.ca-cib.frTwitter: https://twitter.com/ca_cibLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
* Saint-Quentin-en Yvelines (lignes N, U, RER C,) navette Cacib CDG Etoile/SQY
#J-18808-Ljbffr