Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – modélisation H/F
Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A.
et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).
La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».
Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille (MRP), le service Notation et Méthodes de Crédit (NMC) est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des méthodologies d’estimation du risque de crédit, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).
Ce poste concerne la modélisation statistique et qualitative pour les périmètres CACIB suivants : modèles Large Corporate, Institutions financières et Souverains. Il inclut également des missions transverses, comme la réalisation de backtests.
Vous serez responsable de calibrer les modèles internes de CACIB, notamment :
* Réaliser des calibrages statistiques des méthodologies PD / LGD pour les Large Corporates, Banques et Souverains.
* Constituer les bases de calibrage, collaborer avec les experts pour définir les critères, effectuer des tests statistiques et calibrer de nouveaux modèles.
* Automatiser les outils NMC pour les stress tests de crédit et réaliser ces tests, y compris les stress réglementaires.
* Effectuer ponctuellement des backtests sur d’autres périmètres.
Ce poste vous apportera une double expertise en méthodologies réglementaires et en connaissance des métiers de la banque de financement et des risques.
Il requiert une bonne communication avec les différents métiers, une capacité à travailler en équipe, une première expérience en modélisation et une bonne connaissance de la réglementation bâloise. Une connaissance des métiers de la banque de financement est également recommandée.
Les profils recherchés incluent des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou universités.
#J-18808-Ljbffr
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