Analyste quantitatif validation et contrôle qualité des modèles de crédit f/h

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AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? Rejoignez-nous !

Description

AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à une mission d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? Rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le Groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :

* 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.
* 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.

Avantages :

* Comité d'entreprise
* RTT
* 90% de prise en charge du passe Navigo
* Mutuelle
* Télétravail
* Tickets restaurants
* Café Joyeux
* Salle de sport

Mission :

Vous aurez l'opportunité de jouer un rôle clé au sein de notre équipe de validation et contrôles qualité. Vos principales responsabilités incluront :

* Audit des modèles de risque de crédit : évaluer les nouveaux modèles PD et LGD pour le calcul des fonds propres réglementaires (IRBA), ainsi que les modèles experts.
* Méthodologies de capital économique : analyser les approches de calcul du capital économique (ICAAP) et des provisions (IFRS 9).
* Backtesting et Stress-Testing : contribuer aux exercices de validation des modèles existants par backtesting et stress-testing.
* Revue des notations internes : participer à la revue trimestrielle des notations internes et améliorer continuellement les processus.

Profil :

Diplômé d’une école d’ingénieur (ex : ENSAE, ENSAI) ou d’un Bac+5 universitaire en Probabilités, Statistique ou Économétrie.

Minimum 2 à 3 ans d’expérience dans une Direction des Risques, avec spécialisation en risques de crédit.

Vous êtes curieux, proactif, avec une excellente capacité d’analyse. Vous aimez collaborer et interagir avec différentes équipes.

Compétences techniques : maîtriser les techniques statistiques avancées, scoring, modèles de provisionnement, et avoir une expertise en Matlab (exigé), R, SQL, VBA-Excel (souhaité).

Connaissance approfondie du risque de crédit et des activités de prêts/produits financiers.

Maîtrise du pack Office et VBA.

Livrables attendus :

* Rapports de validation avec recommandations et pistes d’investigation.
* Supports de présentation pour le comité de validation.
* Codes Matlab/R/VBA réalisés lors de la validation.

Ce poste offre une réelle opportunité de développer vos compétences en audit dans le secteur bancaire et de vous immerger dans l’octroi de crédit pour la clientèle institutionnelle.

Rejoignez-nous et contribuez à façonner l’avenir du risque de crédit !

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