Description du poste
Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A..
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez léquipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez léquipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de léquipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes dactif.
En tant quAnalyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur :
1. La réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR
2. La réalisation détudes quantitatives ad hoc afin dadresser les demandes externes (réglementaires, risque interne)
3. La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
4. La contribution aux activités de R&D de léquipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)
Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et dinspection.
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