Fonction
Poste : Au sein de la Direction des Risques, dans l'équipe Data Analytique et Risque de Crédit et au sein du Pôle « modélisation », vous avez la responsabilité des travaux de modélisation des risques de crédit.
Au sein de ce poste, vos missions sont les suivantes :
* Développer et suivre les modèles utilisés au sein de la filière,
* Piloter le projet d'homologation de la filière pour le passage en méthode avancée du calcul des exigences réglementaires Bâle 3 : Suivi du défaut, développement de modèles internes pour les calculs d'exigence de fonds propres, etc.,
* Suivre les risques de crédit sur le portefeuille et réaliser les reportings réglementaires risques,
* Suivre le provisionnement des dossiers risqués,
* Présenter les travaux aux instances de gouvernance,
* Rédiger la documentation en vue de la demande d'homologation de la BCE,
* Assurer un rôle de référent technique au sein de l'équipe sur les projets de modélisation,
* S'assurer de la gouvernance de la donnée.
Cette liste n'est pas limitative.
Compétences et qualifications requises
Vos qualifications requises sont :
* Formation Bac +5 minimum en école d'Ingénieur ou universitaire à dominante Data,
* Expérience d'au moins 5 ans en data science en modélisation de risque de crédit,
* Outils : Programmation Python, SAS, SQL.
Vous êtes également reconnu pour votre fiabilité, votre bon relationnel et votre esprit d'équipe.
Avantages offerts
Deux jours de télétravail possible par semaine.
Remarques complémentaires
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
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