Stage - stagiaire capital économique crédit et climat - f/h

Introduction

Vous voulez compléter votre formation en Data science ?

Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ?

On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des risques groupe de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.


VOUS N’AVEZ PAS IDÉE DE CE QUE L’ON PEUT RÉUSSIR ENSEMBLE

Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

VOICI LES MISSIONS QUI VOUS ATTENDENT

Dans le cadre du renforcement du cadre unifié du capital économique (ICAAP), l’équipe ICAAP & Stress test développe et maintient plusieurs outils quantitatifs permettant le calcul de la VaR, la simulation Monte-Carlo multi-facteurs type Merton-Vasicek.

Certains modules historiques développés sous R nécessitent une optimisation, une refonte partielle et/ou une migration vers Python, afin d’améliorer :

1. La performance de calcul
2. La robustesse des simulations
3. La maintenabilité du code

Le/la stagiaire interviendra sur :

4. Optimisation des modèles existants en R Analyse des scripts de simulation Vectorisation et amélioration algorithmique Réduction des temps de calcul et optimisation mémoire
5. Migration et refonte en Python Réécriture des modules en Python (NumPy, Pandas, SciPy) Implémentation optimisée des simulations Monte-Carlo Benchmarking R vs Python (performance & robustesse)
6. Amélioration du moteur de simulation Manipulation de matrices de corrélation Génération de chocs multi-facteurs Calcul de distributions de pertes et VaR Tests de convergence et de stabilité
7. Intégration du risque climatique Implémentation de scénarios climatiques Analyse des effets sur PD, migration et pertes
8. Validation et industrialisation Tests de cohérence quantitative Documentation détaillée

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE

De formation supérieure de type Ecole d'Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Data science, Statistiques, Modélisation, vous avez :

9. Une bonne maitrise des langages de programmation et de gestion des bases de données, notamment Python R et SAS.
10. Compréhension des méthodes de simulation Monte-Carlo
11. Notions en gestion des risques bancaires (VaR, capital économique, PD/LGD) appréciées
12. Une appétence pour la modélisation des risques et les dynamiques macroéconomiques

Votre curiosité, votre esprit d’analyse, votre sens du détail ainsi que votre communication et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts essentiels pour réussir dans ce rôle.

Apports du stage : Exposition à des problématiques de capital économique (ICAAP)

13. Travail sur des modèles multi-facteurs réels
14. Approche quantitative appliquée aux risques bancaires
15. Impact direct sur la performance des outils internes

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.