Stage - validation de modèles alm h/f

Informations générales Entité Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2025-104575 Date de parution 31/10/2025 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste STAGE - Validation de modèles ALM H/F Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction 01/03/2026 Missions Présentation du service : Vous rejoindrez l’équipe de Risk Management et Validation de Modèles de la Direction Pilotage Financier de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision des risques associés. Le stage se déroulera sera consacré à la partie validation de modèles. Descriptif de la mission : La mission du stage est de participer à l’effort collectif de valider les modèles de l’ALM de Crédit Agricole S.A. qui servent principalement à modéliser le risque de taux et de liquidité des différents éléments du bilan à l’actif et passif, en estimant, par exemple, la stabilité de dépôts ou les remboursements anticipés de crédits. Cette modélisation dépend de façon décisive de l’analyse de données sur le comportement des clients. Vous aurez pour missions principales de : - développer des outils d’analyse de données en R ou Python ; - appliquer les méthodes statistiques afin d’analyser et d’interpréter les informations disponibles ; - participer à la modélisation des options comportementales comprises dans les expositions de l’ALM d’un acteur bancaire de premier plan ; - documenter vos méthodes et résultats - interagir avec les experts du métier (modélisateurs, gestionnaires ALM) afin de développer un jugement sur la pertinence d’un modèle proposé Compléments L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Formations/Masters en finance quantitative : Master MM2O (Paris 7), M2 Finance Quantitative (Université Paris Saclay), M2 Probabilités et Finance (Science Sorbonne Université), Ingénieur ENSEIRB-MATMECA Bordeaux/Master 2 en Master en ingénierie financière, Ecole d’ingénieur Léonard de, Master Finance spécialité Finance Quantitative, Université Grenoble Alp Spécialisation : Finance quantitative, statistiques Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Compétences techniques : Maîtrise des fondamentaux en mathématiques financières Programmation en Python et/ou R Connaissances de bases en Finance, idéalement en gestion de risque de taux Compétences transverses : Intérêt pour l’application pratique des concepts théoriques Curiosité et ouverture d’esprit Bon relationnel et capacité à travailler avec des personnes de différents horizons. Langues Anglais