Analyste ipv h/f

Contexte

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Le département Market & Counterparty Risks (MCR) recouvre la supervision de l’ensemble des indicateurs de Risques, P&L et Liquidité pour les activités de marché de CACIB.


Vos missions principales seront les suivantes:

* Certification des paramètres de marché : sur l\ensemble des sujets liés à la valorisation des instruments financiers
o Etre garant et responsable de la méthodologie, de l\analyse, du contrôle et de la validation des paramètres de marché utilisés pour valoriser les portefeuilles de la Banque sur le périmètre Non linéaire de taux
* Consensus de données marché :
o Mettre en place et faire évoluer le setup permettant la contribution aux services fournisseurs de données consensus, nécessaires au suivi des activités;
o Exploiter et analyser les données reçues, participer aux challenges, s\assurer du respect des délais d’arrêté
o Coordonner en tant qu\expert les travaux de contribution sur le périmètre IPV NL de Taux
o Etre le référent sur toutes les questions Totem relatives au périmètre
* Calibration des spreads pour réserve Bid/Offer
* Cartographie d’Observabilité et Niveaux de Juste Valeur :
o Intervenir en lead et coordonner le processus de classification de l\observabilité des produits et des facteurs de risque à travers une méthodologie robuste et une documentation solide en collaboration avec les équipes Model Risk, Front Office, Finance
o Etre garant de l’établissement et de l’évolution de la cartographie d’observabilité sur le périmètre, suivant le calendrier de revue jusqu’à son implémentation dans l’écosystème risque
* Cartographie IPV et contrôle d’exhaustivité :
o Sassurer que l\intégralité du portefeuille de la banque est valorisée de façon indépendante, à la juste valeur, selon des process et des méthodologies homogènes.
o Etablir et mettre à jour la cartographie IPV par facteur de risques, visant à prouver la qualité et l’exhaustivité du marking indépendant
o Etre référent sur l’éligibilité aux Day 1 des transactions sur demande des équipes
* Prudent Valuation :
o Coordonner les calculs d’AVA, MPU, COC et Concentration et les demandes d’évolution méthodologique en lien avec les équipes MI de MCR et les équipes VRM de RPC et les juniors de l’équipe
o Centraliser la documentation et la cartographie des processus AVA et être garant de sa mise à jour
* Communauté IPV : être le référent IPV NL taux et interagir avec les référents IPV dans les sites et au sein de l\équipe Equity
* Gouvernance :
o Participer aux comités (Comités de Pricing, Comité de Valorisation etc…)
o Etablir et maintenir la documentation afférente aux activités IPV
o Proposer des évolutions de setup, des nouvelles manière de faire dans le respect du budget octroyé à l’IPV


J-18808-Ljbffr