Dans le cadre du développement d?une solution cross-asset dédiée à la gestion d?historiques financiers et au backtesting de produits dérivés, nous recherchons un IT Quant confirmé.
La mission s?articule autour de l?intégration de librairies de pricing et de la mise en place de scénarios de couverture pour différents instruments (crédit, taux, FX, equity).
Objectifs de la missionL?intervenant contribuera à la conception, l?évolution et l?industrialisation d?outils de backtesting :
Participer aux projets liés aux historiques de données, aux modèles de couverture et aux modèles de valorisation.
Développer, analyser et publier des mesures issues des calculs de backtests, via des modèles de pricing avancés.
Proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des traders, ingénieurs financiers et équipes risques.
Développer de nouvelles fonctionnalités (ajout de scénarios, mesures de couverture, applicateurs de chocs).
Diagnostiquer les incohérences, accompagner les équipes sur les résultats, investiguer et recalculer si nécessaire.
Automatiser les tâches récurrentes, optimiser les outils et lancer les scénarios à la demande.
Contribuer au cadrage, aux spécifications, aux tests et à la documentation technique.
Profil candidat:
Profil recherchéExpérience confirmée en analyse de données et en programmation :
Python, C# (côté client), C++ (côté pricing).
Connaissance des produits dérivés (crédit, taux, FX, equity), indices, paniers et des méthodes de valorisation (EDP, Monte-Carlo, Black-Scholes).
Solide pratique des architectures logicielles : conception objet, interfaces logicielles, bonnes pratiques de développement et tests de non-régression.
Niveau d?anglais permettant de lire la documentation technique et d?échanger avec des interlocuteurs internationaux.
Qualités attendues : autonomie, rigueur, adaptabilité, sens des responsabilités.
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