Mission :
Il vise le développement de benchmarks pour la gestion des risques, les modèles de dérivés et l'évaluation de méthodes d'apprentissage.
Activités :
•1. Développement de la base de données dérivés (60–70%)
- Implémentation de pricers pour swaptions (européennes et américaines), caps/floors
- Modélisation en GBM, Hull-White, HJM
- Génération de trajectoires Monte Carlo
- Production de datasets (prix, sensibilités)
- Contribution à un benchmark de dérivés
•2. Recherche en méthodes numériques (20–30%)
- Simulation d'ABSDE
- Contrôle stochastique impulsionnel
- Production de résultats scientifiques
•3. Encadrement et formation (10–20%)
- Encadrement de stagiaires et doctorants
- Collaboration en machine learning (Sobolev training)
- Enseignement (TP CUDA, ~15h)
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