Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux.
Vous intégrez l’équipe Modélisation des Risques de Crédit et Environnementaux, composée de 16 collaborateurs dynamiques, alliant expertise en data science et maîtrise des enjeux liés aux risques financiers.
Au sein de la Direction Risques et Contrôles Permanents, vous participez à des projets stratégiques à forte valeur ajoutée.
Vos principales responsabilités s’articulent autour de trois axes :
1. Renforcer la gestion des risques de crédit
* Estimer et suivre les paramètres réglementaires du dispositif Bâlois Retail (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut)
* Construire, évaluer et faire évoluer les modèles de notation
* Réaliser des exercices de stress-testing et développer les modèles d’impact associés
* Contribuer à l’évolution du dispositif de provisionnement selon la norme comptable en vigueur(norme IFRS9).
2. Développer des outils décisionnels innovants
* Concevoir des solutions d’aide à la décision adaptées aux besoins des marchés et des métiers
* Expérimenter de nouvelles approches en data science et utiliser des outils comme Python ou Dataiku
* Déployer des algorithmes complexes pour optimiser les systèmes de scoring, tout en garantissant leur lisibilité et leur conformité réglementaire
3. Mesurer les risques environnementaux
* Réaliser des études quantitatives et modéliser l’exposition aux risques environnementaux
* Analyser les liens entre risque climatique et risque de crédit
* Participer aux groupes de travail méthodologiques avec les experts quantitatifs du Groupe
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