Ingenieur quantitatif risques f/h

Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers linternational !

En intégrant BPCE SA, vous rejoignez une entreprise de 3 400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse dEpargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».

Vos missions au sein de léquipe

Au sein de la Direction des Risques Groupe de BPCE, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Risques F/H.

Dans le cadre dun service de gestion globale du Risque de Modèle (Model Risk Management), léquipe de validation de modèles contrepartie et modèles transverses vérifie les axes suivants :

1. Ladéquation du modèle proposé avec lobjectif du modèle.
2. La bonne implémentation du modèle dans le système de production.
3. La quantification du risque de modèle associé au modèle proposé.

Cette mission sinscrit dans un cadre dindépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis, afin destimer le risque inhérent aux modèles de valorisation (taux, change, crédit, action, matières premières, XVA) et aux modèles de risque (crédit, marché, etc.) sur les différents périmètres dactivité de la Banque de Grande Clientèle. Elle est réalisée en coordination avec les différents services internes BPCE (Direction de la Supervision des Risques, trading, structuration, R&D, middle office marché, COO) et avec les organes de contrôle internes et externes (CAC, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board).

Le candidat ou la candidate aura pour mission principale de contribuer aux exercices de validation prévus dans le plan de validation MRM. Il ou elle participera également au développement de modèles alternatifs permettant de mesurer le risque de modèle, notamment dans le périmètre des modèles de risque de contrepartie et des modèles transverses (principalement IA et ICAAP).

Le collaborateur se concentrera principalement sur la gestion du risque de contrepartie côté valorisation, appelé XVA, et côté modèle de risque (IMM). Il ou elle pourra également traiter occasionnellement des sujets liés à lIA ou à lICAAP dans le cadre transverse.

De formation supérieure type école dingénieur ou Master 2 en finance quantitative, mathématiques, physique ou ingénierie, vous justifiez dune expérience dau moins 5 ans en finance quantitative.

Les compétences techniques requises incluent :

* Excellentes compétences en mathématiques financières, probabilités, statistiques et IA.
* Bonne connaissance des produits dérivés, notamment en risque de contrepartie et funding (CVA, DVA, FVA).
* Maîtrise des outils de programmation tels que C++, Python ou autres.
* Bon niveau danglais, à lécrit comme à loral.

Les compétences relationnelles attendues :

* Sens du dialogue, bonne communication écrite et orale.
* Curiosité et ouverture desprit.
* Réactivité, rigueur, dynamisme.
* Autonomie, indépendance et initiative.


J-18808-Ljbffr